Ratio de Sharpe y Sortino
Medidas ajustadas al riesgo calculadas sobre la serie completa de operaciones. Se actualizan en tiempo real conforme avanzas en el escenario histórico y se muestran comparadas con el benchmark seleccionado.
Seguimiento de rendimiento
¿Tu estrategia funciona o solo tuviste suerte?
El panel de seguimiento de Atelier de Bilbao descompone tu rendimiento en métricas que separan la habilidad del azar.
Métricas que te dicen la verdad sobre tu rendimiento
El rendimiento absoluto — cuánto ganaste o perdiste — es el dato menos útil para mejorar como inversor. Lo que importa es si ese rendimiento compensa el riesgo asumido, si es consistente a lo largo del tiempo y si es mejor o peor que una estrategia pasiva equivalente. Por eso el panel de seguimiento de Atelier de Bilbao calcula automáticamente el ratio de Sharpe, el Sortino, el drawdown máximo, el porcentaje de operaciones ganadoras, el ratio riesgo-beneficio medio y la alfa frente al índice que elijas como benchmark. Todos los cálculos usan las mismas fórmulas que aplican los gestores de fondos profesionales.
Qué ves en el panel de seguimiento
Un cuadro de mando diseñado con paleta indigo-tech para que los datos destaquen sin ruido visual.
Curva de drawdown interactiva
Visualiza en un gráfico de línea la caída máxima de tu cartera desde máximos en cada punto del tiempo. Puedes hacer clic en cualquier punto de la curva para ver qué operaciones contribuyeron a esa pérdida.
Rendimiento por periodo
Tabla mensual y anual de retornos que te permite identificar en qué condiciones de mercado tu estrategia rinde mejor y en cuáles necesita ajustes. Exportable a formato XLSX con un clic.
Comparativa entre estrategias
Coloca dos o más estrategias en el mismo gráfico para comparar su curva de capital acumulado, su drawdown y su volatilidad en el mismo periodo histórico. Hasta cinco estrategias simultáneas en el plan Avanzado.
Limitaciones honestas del análisis de rendimiento
Las métricas de rendimiento que calcula la plataforma se basan en datos históricos simulados. El ratio de Sharpe de tu estrategia en el escenario de 2018 no predice cómo se comportará esa estrategia en condiciones de mercado futuras. Además, los resultados de simulación no tienen en cuenta impacto de mercado — en la realidad, una posición grande puede mover el precio en su contra al ejecutarse, algo que el simulador no puede reproducir fielmente para todos los tamaños de cartera.
Empieza a medir tu estrategia con rigor
El panel de seguimiento está disponible desde el primer día, incluso en el plan gratuito.