Informe PDF descargable
Cada prueba genera un informe de entre 8 y 12 páginas con curva de capital, tabla de operaciones individuales, métricas de riesgo y comparativa frente al benchmark. Listo para compartir o archivar.
Prueba de estrategias
Somete tu estrategia a décadas de mercado en minutos
El módulo de prueba de estrategias de Atelier de Bilbao ejecuta tus reglas de entrada y salida sobre datos históricos reales y te devuelve un informe completo de rendimiento.
Cómo funciona el motor de prueba de estrategias
El motor de prueba acepta reglas de estrategia en tres formatos: un editor visual de condiciones sin código, un archivo CSV con señales de entrada y salida precalculadas, o una conexión webhook para estrategias generadas por herramientas externas como TradingView o Python. Una vez cargadas las reglas, el motor ejecuta la estrategia sobre el rango de fechas y el universo de activos que hayas seleccionado, respetando las restricciones de liquidez y los spreads del periodo. El proceso completo tarda entre 8 y 45 segundos dependiendo del número de activos y la longitud del periodo histórico.
Qué obtienes al final del proceso de prueba
Un informe concreto, no un resumen de dos líneas.
Validación walk-forward
Para evitar el sobreajuste, el motor divide automáticamente el periodo histórico en ventanas de entrenamiento y validación. Así puedes ver si tu estrategia generaliza o solo funciona en los datos con los que la ajustaste.
Prueba de estrés integrada
Ejecuta automáticamente tu estrategia en los cinco periodos de mayor volatilidad incluidos en la librería de escenarios y recibe un resumen de cómo se habría comportado durante cada uno de ellos.
Historial de versiones de estrategia
Guarda y compara hasta 20 versiones distintas de una misma estrategia para seguir la evolución de tus ajustes a lo largo del tiempo. Disponible en los planes Pro y Avanzado.
«Tardé tres tardes en pasar mi estrategia de seguimiento de tendencia desde una hoja de Excel al módulo de prueba de Atelier de Bilbao. El informe PDF me mostró que el sobreajuste que intuía era real — el walk-forward lo dejó completamente en evidencia. Sin esa herramienta habría seguido confiando en números bonitos que no resistían el test.»
Álvaro Mendizábal, analista cuantitativo, Bilbao
Cuándo el backtesting no es suficiente
El backtesting es una herramienta necesaria pero no suficiente para evaluar una estrategia. Los datos pasados no capturan cambios estructurales del mercado, nuevas regulaciones o eventos sin precedente. Atelier de Bilbao no garantiza que una estrategia que haya obtenido buenos resultados en las pruebas históricas vaya a reproducir esos resultados en mercados futuros. El módulo de prueba es una herramienta de diagnóstico y aprendizaje, no un validador de rentabilidad futura.
¿Qué revelan los datos sobre tu estrategia?
Carga tus reglas hoy y obtén el primer informe en menos de un minuto.